老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于金融工程专业学什么—金融工程专业学什么就业前景如何和的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享金融工程专业学什么—金融工程专业学什么就业前景如何以及的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
金融工程的核心灵魂是什么？金融工程的核心灵魂是金融创新，而没有创新，就不会有金融工程。金融工程是通过金融理论和金融市场的创新而诞生和开发的。因此，金融工程是一门非常年轻的学科。在过去的20或30年中，它已经迅速发展。作为该学科的基础，它是现代金融理论的发展，金融市场的改善以及科学技术的发展，尤其是信息技术。
现代财务理论具有三个支柱，即资本，资产定价和风险管理的时间价值。金融工程还具有三个支柱：资产定价，风险管理和金融工具创新。其中，金融工具的创新是金融工程的核心内容。金融工程学的纪律诞生于过去半个世纪的金融创新速度。到目前为止，金融工具创新中最显着的两个成就是：一个是金融衍生品，另一个是资产证券化。金融衍生品的出现相对较早，可以说是资产证券化的基础。衍生品的发展不仅是金融市场，而且是金融工程发展的里程碑。可以说，衍生品的出现和发展是目前金融工程中最杰出的成就。衍生品的优点在于，它不会创造新的基础资产，而是使用现有的基础金融资产。通过合同的精确规定，它创建了源自基本资产（例如构建基金会）的新金融工具，但风险和回报特征与基础资产的资产不同。原则上，这些衍生物可以完全通过基础资产的组合来复制，从而使我们可以定价。但是，这些衍生工具的出现为我们提供了一种非常强大的工具，使市场参与者可以更灵活地操纵金融市场，从而大大扩展市场参与，增强流动性并促进市场更加有效和完整。
通常，现代财务理论有四个方面，即有效的市场理论，风险和回报评估理论，资产定价理论和公司财务理论。其中，资产定价理论是现代金融理论的核心，也是金融工程的重要研究对象。因此，本书的前两章被用作详细介绍一些现代金融基本理论的前奏，包括无套利的平衡分析方法，MM理论，资本资产定价理论和无套利理论。 MM理论在其中指出，在某些条件下，包括无税，没有发行和交易成本，没有套利和有效的市场，公司的估值与公司的资本结构无关，即融资方法。企业的财务活动不会在本质上创造价值。当然，实际上，这些假设在现实生活中并不成立。金融市场的交易都是零净现值交易。此外，公司的总体价值来自零件的有机组合，而不是简单的组合，而元素的组合是关键。在操作过程中生成连续的操作值，并且在操作停止后仅保留清算值。
资本资产定价理论的重要性在于其对财务风险和回报之间平衡的描述。财务决策的核心内容是风险和收益之间的权衡。风险是指预期结果的不确定性。包括系统性和非系统性风险。世界上没有免费的午餐。要获得超额回报，您必须承担相应的风险，相反是不正确的。在一定程度的回报级别下，风险水平最佳且最低。相反，在一定程度的风险下，还有一个最佳和最高的回报水平。这就是资本资产定价理论应该告诉我们，最佳风险和回报之间的关系可以通过二维平面上的曲线（即有效边界）确定。实现这一有效边界并获得最佳风险和回报组合的方法是通过资产的多元化，这是我们熟悉的规则- 不将鸡蛋放入篮子里的理论基础。
我们要介绍的第一个衍生物是远期合同。未来的基本思想和法规非常简单- 主要是在现金流量发生时大惊小怪。与现货交易相比，远期合同规定，合同的买方在将来以固定价格以某个特定时间从合同的卖方那里购买了一定的基础资产。本质上，远期合同是锁定价格和未来交易时间的基本资产交易。那么，人们为什么要介绍前瞻性交易呢？简而言之，消除了未来的不确定性。随着未来的买卖和价格被锁定，买家不必担心未来的市场价格下跌，因此面临亏损或销售不稳定，并且出售房屋不必担心未来的价格上涨或商品销售商品。在农业产品销售中，这种远期交易非常受欢迎。农产品的远期交易期通常是在收获季节到来之前的3-6个月设定。在金融市场中，通常基于基本基础资产或负债的交付日期设置成熟度。通过利率转发，借款人可以确定未来负债的融资成本。通过汇率远期，从事外贸活动的公司可以消除应收账款的不确定性或应在未来汇率不确定性引起的跨境业务活动中应付的不确定性，从而减少了财务报表的波动并帮助企业的稳定运营。当然，应该指出的是，由于远期合同对于买卖双方的义务是必须的，同时消除了不确定性，因此合同的双方可能会失去获得潜在的超额回报的机会。例如，在外汇市场上，汇率波动也可能导致公司因其自身货币的赞赏或贬值而被远期合同抵消原始的超额利润。这种可能性应正确理解，从事后看来，批评远期合同的有效性是不合适的。
远期合同的主要缺点是，作为OTC合同，交易双方都同意所有条款，缺乏标准化，因此缺乏流动性。如果一方想在合同到期之前出于某种原因取消合同，并且合同将很难转让给第三方，将会更加困难。为了克服这一限制，本书《未来》中讨论的第二个衍生产品诞生了。期货是在交易所交易的标准化远期合同。与远期合同相比，期货可以在交易交易期间任意转移和交易，因此流动性大大提高。有三种方法可以确保这种流动性：首先是合同的标准化，包括交易数量，交付日期，交付的物理或金融资产的特征等。第二个是统一清算，中央对手和会员系统。交易所进行的清算是由交易所进行的，买卖双方不再有直接联系，而是通过中央对手进行的。此外，只有成员资格的对手有资格参加期货交易。这些措施大大降低了违约风险，并进一步增强了未来的流动性。第三个是每日市场重点和保证金系统。由于期货价格随着市场变化而波动，因此交易所为所有期货合约提供了面向市场的标准。每天关闭市场时，计算所有期货合约的净值，并将其与上一个交易日进行比较。如果净值超过一定的阈值，则必须在客户的帐户中有足够的保证金来保证它，否则将需要客户增加保证金。如果客户无法根据需要添加保证金，则交换将迫使客户的位置关闭该职位，从而避免风险曝光的积累。以股票为例，为什么投资股票和期货的门槛要比投资股票本身要高得多？原因是，期货的高杠杆作用使玩具的风险比玩股票更具风险。例如，通过支付10的利润，投资者可以以杠杆作用的10倍投资股票市场。自然而然地，为10元人民币赚取了价值100元的股票的利润和损失很容易。但是，杠杆也将带来相同的损失比例。此外，股票之间的区别在于，只有在转让股票时，股票的收益和损失才能实现。在持有期间，无论股票价格如何变化，只要投资者保持平静，他们就不必关注股票价格的波动。例如，一个投资者花了100元来购买股票，并计划将其持有10个月。在接下来的几个月中，股价可能会猛烈地波动，例如，从最初的三个月开始，从100元到150元，然后在接下来的四个月中跌至20元，最终在10个月后反弹至120元。中间的波动实际上与投资者无关。只要投资者不离开股票并同时发行股票，同时发行股票的公司不会破产并清算，当投资者最终以120元的价格出售股票时，投资者所获得的利润总是20元，而不是50元，而不是50元或80 Yuan。从这个角度来看，可以说股票的投资回报与道路无关，也就是说，股票的回报仅与股票持有期开始和结束之间的价格差异有关。当然，我们尚未考虑这里股票股息的影响。期货与众不同。以市场为导向的期货系统允许在期货有效期期间的每个交易日实现利润和损失，并反映在客户的保证金帐户中。接下来，如果投资者通过期货市场在同一股票的长期头寸上进行投资，那么期货期限为10个月，股票的初始价格为100元。投资者需要支付的最初保证金是10，即10元，并将其存入保证金帐户。
加入的第二天，股票上涨至150元，投资者的保证金帐户将立即增加50元。目前，他可以选择关闭自己的职位并退出期货合约。净收入为50元，回报率为400。而且，如果您直接投资股票，收益将仅为50。如果投资者选择不关闭其头寸，那么第三天的股价突然跌至20元。如果利润率保持在10元，相对于初始价格，股票价格的当前利润率下降了80元，投资者的利润率余额下降了70元。为了维持职位，期货交易所将要求投资者在利润率上增加70元人民币，这通常称为保证金呼吁。过去两年中的一部电影被称为这个名字，讲述了华尔街金融风暴的故事。额外的利润率是投资者初始投资金额的7倍。如果投资者无法添加此额外的利润，期货交易者将迫使该职位结束。投资者构成事实上的违约。即使股票价格高于期货合约到期后的初始价格，例如120元人民币，如果投资者可以持续到最后，他们仍然可以实现20元或200的净利率净利润，但投资者可能无法在当时无法按照当时的收益而被杀死，而他们仍然无法通过Margin呼叫，他们仍然无法通过笑声笑。实际上，这种情况每天都在期货市场中发生。无论是机构还是个人，都可以立即致富，或者立即损失您所有的钱。有些人甚至因为盲目地进入期货市场而购买房屋和汽车，这使他们因债务和亲戚的背叛而淹没。这些悲剧的主要原因实际上是缺乏对流动性风险的有效管理。实际上，许多公司破产并不是因为书籍破产。相反，公司的股本可能足够足够，资产质量并没有从根本上恶化。但是，这通常是由于缺乏现金流量来偿还应立即应付的债务，并且无法通过快速实现资产来筹集资金，从而导致破产清算。当然，有一些方法可以解决这个问题，例如通过资产证券化，这涉及金融工程领域的另一个非常有趣的话题。由于这本书在这里不涉及我们，因此我们不会扩展它。
我们引入的下一个衍生物是掉期，也称为掉期。从本质上讲，掉期是一系列前进交易的总结。在实际应用中，掉期通常比向前更普遍。这并不难理解。金融资产的付款，尤其是固定收益产品，通常涉及一系列一定时期的付款，而不是单个现金流。掉期合同可以在不同的货币类型，固定速率和浮动费率之间甚至不同的浮动费率之间交换这一系列现金流量。从资产和负债的角度来看，相当于将一种资产（例如固定利率债券）换成另一个资产，例如浮动利率债券，或以美元为付款货币的债券，将其作为欧元作为支付货币作为债券。这有什么好处？一种是利用比较优势降低掉期合同的双方融资成本。一个例子是说明A公司的评级为AAA，可以以LIBOR+50BP的浮动利率或固定利率为3的浮动利率融资。 B公司被评为BBB，可以以LIBOR+200bp的浮动率或5的固定率融资。请注意，由于公司A具有较高的信用评级，因此它在固定或浮动利率（即低融资成本）方面具有绝对优势。但是，这个优势是浮动率的150个基点差，而固定利率的200个基点差。换句话说，与B公司相比，A公司具有固定利率融资的比较优势，而B公司的浮动利率比相比。与公司A相比。现在，如果公司A想要以浮动利率筹集1000万个，则B公司希望以固定利率筹集1000万。如果他们直接以各自的融资成本借贷，则必须支付的总利息是LIBOR +550基点。相反，如果A和B分别以固定利率和浮动利率筹集资金，然后进行掉期协议，则A将资金筹集3，并根据掉期协议向B Libor+200BP支付，并且B在Libor+200BP上筹集资金，并根据SWAP协议支付280bp的资金，因此A SWAP融资成本为net Is Confing Is IS Libor+20BPP，and b. libor+20bpp and bpp and bpp and bpp and bpp and bpp and b。与直接融资相比，A和B分别节省了30BP和20BP，总共节省了50BP。根据总融资量为2000万，它是100,000元人民币。因此，通过交换协议，该协议的双方都可以获得需求并相互利益。
当代金融工程的最重要，最复杂的衍生品是选择。选择是当代金融工程的核心。几乎任何复杂的金融产品都将直接或间接包含期权的性质和特征。期权定价和对冲理论是金融工程和金融数学所有专业的核心课程，期权业务也是许多大型金融机构的核心业务之一，无论它们是买卖双方。
有两种基本的选项形式，即致电和放置选项。呼叫选项允许购买者的期权购买者在期权期限结束时以预先限制的价格从期权的卖方购买一定数量的基础资产，例如股票。相应地，PUT期权允许该期权的买方在期权期限结束时以预定的价格将一定金额的基础资产出售给期权的卖方。显然，当基础资产价格上涨时，呼叫期权将获利，而在基础资产下降时，看位期权将获利。有趣的是，如果两者合并在一起，即对呼叫选项的渴望和前置选择的短裤，则整体头寸的利润和损失状况与同一基础资产的远期合同的呼叫权利相同。这种关系是著名的呼叫平价，是选择的基本定律。这是与多种应用的关系，并且与具体的模型无关。
通过这种关系，如果我们可以获得一个呼叫的价格并通过某种方法进行选项，例如后来提到的二进制树方法或黑色- choles模型，然后根据两者之间的关系，我们可以立即获得另一种选择的价格。因此，只要我们知道如何定价电话选项，我们也可以获得PUT选项的价格，反之亦然。
投资看涨期权或投资者可以获得比直接投资基础资产的杠杆比率更高的杠杆率。这使得对期权的投资非常有风险。同时，与上面提到的其他几个衍生物（例如期货和前进）不同，期权的权利和义务是单向的。对于买家来说，期权是正确的，而不是义务。它允许持有人在有利的情况下行使自己的权利，从而避免风险或获得福利，同时选择在有利的情况下不行使自己的权利以避免损失。相反，对于买家而言，期权是一个简单的义务。如果另一方选择行使权利，则当事方必须履行其义务。在这种情况下，潜在的风险可能很高，例如呼叫选择，因为股价可能无限地飙升，卖方的损失实际上是无限的。因此，作为回报，期权的买方必须向买方支付期权奖金。如何确定此期权基金的数量，即定价选项，是期权研究的核心问题。
关于基于期权组合的各种交易策略，关键是各种期权到期的利润和损失随着不同股票价格的变化。最终分析，这些不过是掌握四个基本期权职位的付款功能，即应得的利润和期权损失以及应付股票价格的变化。这四个基本选项位置包括呼叫选项中的长位置和短位置，以及POT选项中的长位置和短位置。通过这些期权职位的结合，我们可以使总合并头寸的利润方案集中在应得的一定范围的股票价格范围内，或者使利润方案散布在股票价格分配的两端。这两种情况本质上是基于股票价格变化的交易策略，即波动性。前者只有当成熟股票的价格不变或更改非常小时，而后者则相反。它只有在成熟股票的价格发生重大变化时才获得利润，并且利润范围随股票价格的变化而增加。在上面提到的两种情况下，股票价格变化的程度而不是变化的方向是决定利润和损失的主要因素。股票价格明确上涨，急剧下降，对投资组合的损益的影响相似。因此，这种组合本质上是对股票价格波动的看跌或看跌，而不是对基础资产的股票价格本身的看跌。
选项定价是讨论各种与期权有关的问题的核心。几乎所有关于金融工程的书都无法避免讨论期权定价的讨论。期权定价问题的核心是没有套利的原则。通过正确的策略，可以始终使用适量的基本资产和无风险债券复制该期权的利润和损失。这种复制策略不仅是准确定价期权的基础，而且是将期权风险完全套期保值的基础。教科书中经常提到的两种选择定价方法，即二进制树和黑色choles模型，是根据无套利和完美复制的原理定价的。具体而言，要完美复制期权的损益和损失，您必须选择适当数量的基础资产，以便该一定基础资产的总价格的变化只能抵消复制期权的价格的变化。由于期权的杠杆性质，复制期权损益所需的基础资产数量通常是一个小于1的正数，称为Delta，该数字描述了期权价格对基础资产价格的敏感性。基于此方法的对冲策略通常称为Delta-Manding。应该注意的是，二进制树是一种几乎直观的定价方法，是一种离散的未来价格变化的方法。它的优势是直观的，易于理解和实施的，可用于同时定价。我们知道，美国期权和欧洲期权之间的差异是，从期权交付日期到期权到期日期的任何交易日都可以行使他们的锻炼时间，而欧洲期权只能在期权到期日期的日期进行锻炼。因此，美国的选择可以为投资者提供更大的灵活性，因此他们的价格通常高于相同条件下的欧洲期权的价格。二进制树方法可以比较每个树叉节点上未来持有的现金流量和当前练习的现金流，即代表未来某个时间点的状态和一定的股票价格，以做出决定。
我们可以举一个简单的例子，以直观地理解二进制树中选项定价的原理。如果您是经销商，则为赌徒提供以下两个骰子滚动游戏。第一种类型：掷骰子两次。第二卷结束后，您的收入是第二次掷骰子的点和4点之间的差异。如果差异为正，否则为0。第二种类型：首次掷骰子后，您可以选择结束游戏或选择继续第二个骰子。无论如何，收入规则与游戏结束时的第一场游戏相同。问题是：经销商应收取多少赌徒来玩这两款游戏。第一款游戏显然是欧洲期权定价问题。首次滚动骰子是没有意义的。第二卷后，骰子可以是1-6点的任何情况，每种情况的可能性为1/6。仅当骰子掷出5或6点时，才会有正收益。因此，最后一场比赛的平均回报为0.5元。假设投资者没有风险偏好，这是游戏的公平价格。第二款游戏更为复杂，因为它本质上是美国期权定价问题。我们可以进行以下分析。我们已经知道，第二个骰子的预期回报为RMB 0.5。因此，只有在滚动第一个骰子的利润高于0.5 ran时，才应终止游戏，否则应继续第二个骰子。在两种情况下，骰子回报高于0.5元，分别为5和6，分别为1和2，而预期的回报，即两者的平均值为1.5。如果底数为1、2、3和4分，则游戏应继续，预期的回报为0.5。因此，我们以2/3的概率获得了0.5的预期回报，1/3概率的预期回报为1.5，总预期回报为2/3*0.5 + 1/3*1.5=5/6，约为0.83。与第一场比赛相比，第二款游戏的预期回报较高，因此经销商的价格为0.83。两者之间的差异为0.33，或67。这种差异是早期锻炼的价值。当然，实际的二进制树模型更为复杂。差异的步骤数，即树的深度，通常超过2个步骤。但是，基本思想类似于上面提到的骰子掷骰游戏。
与二进制树模型相比，黑色- choles模型基于更严格的数学基础。具体而言，黑色- choles模型是期权价格符合的二阶倒数部分微分方程的解决方案。该方程的建立类似于上面提到的二进制树模型，这是基于无套利和动态复制的原理。说到黑人choles模型，实际上是由三位经济学硕士，黑人，斯科尔斯和默顿提出的。因此，在某些文档和书籍中，该模型也将被称为黑色- 甲状腺库模型或简称BSM模型。 BSM模型不仅是期权定价，而且是金融工程史甚至整个金融发展历史上的里程碑事件。这也是理论研究领先于金融和经济学领域的少数几个例子之一。该公式揭示了无套利分析原则和在金融领域的随机演算方法的强大应用。该模型于1973年发布后不久，它被汇编成计算机程序，以在新成立的芝加哥期货交易所交易中心运行，用于现场期权报价。模型诞生后不久，各种扩展版本就诞生了。例如，默顿（Merton）在1975年修改了该模型，并将其应用于信用默认风险分析，而Hagen等人则将其应用于信用默认风险分析。将其推广到外汇期的定价。由于该模型在金融中的重要作用，该模型的两个创作者Scholes和Merton被授予1995年诺贝尔经济学奖。不幸的是，另一个先驱布莱克在颁奖典礼上去世，无法享受这一荣誉。必须说这是遗憾的。说到费舍尔·布莱克（Fisher Black），他值得成为一位多产的金融学术名人。他曾经在高盛（Goldman Sachs）工作，这是一家著名的顶级投资银行，他以短期利率随机流程为基础的BDT（Black-Dermen-Toy）利率模型。
选项中最重要的参数是波动率。它的深刻含义远远超出了特定的基本资产，例如股票或利率。一个有趣的现实是，选择的价格总是会随着看涨和投票选择而增加的波动性。这与出现在黑色choles模型公式中的其他变量完全不同。在理论和实践中，这个结论都非常重要。原因是期权与波动性之间的这种单调关系决定，在以下前提下，其他变量（例如基本的资产价格，最终价格，期权术语，无风险利率等），根据黑人choles模型，独特的选项价格和VICE VERSA，该期权的价格与波动性相对应，给定波动性。也就是说，从某种意义上说，波动率等同于期权价格。因此，交易者通常使用波动性而不是期权价格在市场中引用报价。这种波动称为隐含的波动率。
应当指出的是，即使实际期权价格不符合黑色choles模型，它仍然不会影响隐式波动率作为市场上强大的工具的应用。因此，问题是，真正的欧洲选择是否符合Black-Scholes模型？这个问题非常有趣。实际上，此问题的等效形式可以表示如下：与不同最终价格相对应的隐式波动率是否与常数相同。如果我们将与不同最终价格相对应的隐式波动划分为二维矩形坐标系统中的曲线，我们会得到通常称为波动性微笑的曲线。在1987年之前的股票期权市场中，波动性微笑对应于近似水平直的曲线，即，隐式波动率对应于不同最终价格下的常数。在这种情况下，可以认为期权价格基本上要遵守黑色- choles模型。 1987年10月，美国股票市场发生了著名的黑色星期五崩溃，道琼斯指数在一天内下降了23。从那时起，市场观察到，波动性微笑曲线开始显着偏离水平线，并开始显示倾斜到右下方的趋势，也就是说，随着最终价格的上涨，隐含的波动性降低了。这种趋势称为波动性偏斜。这意味着，将价格最终价格低于股票当前价格的PUT期权的价格高于基于黑色choles模型计算的理论价格。这种波动性倾向的原因是，市场对1987年10月的黑色星期五之后的股票市场的闪光崩溃感到关注。这种情绪导致了市场参与者对可以为其长期股票提供保护的选项的强劲需求，尤其是那些最终确定股票期权的选项，尤其是那些远低于股票当前价格的选项。这种需求导致了这些权利选择的价格，即，升高的隐性波动性，导致波动偏斜。在过去的20年中，如何定量描述隐性波动的定律，尤其是波动性的倾向和波动性微笑，已成为定量金融研究的最前沿的热门话题，每年都会讨论大量的专着和文献。如果您有兴趣，可以自己搜索在线文学。我不会在这里详细介绍。实际上，隐藏在类似市场价格的“意义”并不是唯一的例子。 CDO的定价曾经在金融危机之前很受欢迎，通常与基础资产之间的默认相关性一对一，因此导致基于“隐式相关系数”的定制CDO定价框架（确切的基本相关性，基本相关性）。这里的定制CDO类似于奇怪的选项，而标准CDO类似于普通的欧洲选项。
最后，应该指出的是，选项的存在形式不限于一种。它可以以独立的合同形式存在，也可以嵌套在其他基础资产中。例如，近年来，经常出现在金融媒体上的可转换债券基本上添加了可以将股票转换为基础债券的选项。因此，这种债券的收益通常低于普通债券的收益，因为投资者为隐式期权支付了费用。此外，抵押资产的证券化证券化经常提早付款的风险来自抵押贷款的借款人，这些抵押贷款借款人选择事先偿还以避免支付利息。此期权等同于给借款人一种隐性利率选择权，当市场利率低于房屋的固定利率时，选择行使行动，提前偿还并再次借入贷款，又有较低的利率。这是对抵押支持证券（MBS）投资者的风险。如何量化和管理这种风险仍然需要借用分析方法来定价。
金融工程专业是如何产生的？都学习什么？
在经济全球化的背景下，经济和社会正在迅速发展，各行各业之间的竞争越来越激烈。为了稳定市场秩序，汇率和社会稳定性，金融项目需要不断地总结和分析自己，连续创新并升级系统。同时，对金融工程人才的巨大需求也使金融工程成功地列入了流行专业的名单。
金融工程专业的专业是很多学习内容，其中包括的课程也各不相同。由于这是一门财务，数学和计算机科学的交集形成的学科，因此有必要研究数学分析，计算机技术，通信技术，自动化技术，系统工程等，并将其引入金融领域。
因为有很多课程需要学习，所以学习并不顺利。面对这样的课程，大多数候选人都会想到就业。在学习了这么多有用的知识之后，他们的就业前景肯定会非常好。但是对于金融工作者
程专业的毕业生而言，就业并不会像他们想的那么美好，但是也没有那么糟。 金融工程专业开设的大学较多，面对这么多的大学，总有个先后顺序吧。毕竟优秀的大学对于其就业还是有一定的帮助的，知名企业会选择到校进行招聘。往届毕业生都去了哪些行业？从事了哪些岗位？从何处才能够找到这些信息呢？也是大家急需要了解的，满老师给大家进行了整理，360°解析金融工程专业，从职业发展、就业前景、优势大学、就业职位、学科要求等维度。领取方式，看评论。 我是高考志愿指导师，欢迎关注我，了解更多高考志愿知识！ 本文内容由壹点号作者发布，不代表齐鲁壹点立场。金融学类专业解读：金融工程
一、金融工程专业是什么？金融工程研究经济学、金融学、金融工程和金融管理等方面的基本知识，接受理财、投融资、风险管理等方面的技能训练，主要运用计算机建立数学模型，从而解决金融相关的问题。例如：基金、证券、保险等金融衍生品的设计开发，投资理财产品的风险控制和管理，保险事故损失额分布规律的精算等。 金融工程属于金融学类专业，基本修业年限为四年，授予经济学学士学位。该专业旨在培养具有扎实的经济学、金融学、经济数学、统计学、计算机科学、智能科技等领域的基本理论和基础知识，掌握金融产品设计和量化分析的基本工具和技术，熟悉国家经济与金融方针、政策和法规，了解金融工程学科前沿以及金融工程实务界前沿动态，具备熟练使用计算机从事金融产品设计、资产定价、风险管理等专业技能，毕业后能在银行、证券、保险、基金等金融机构及企事业单位从事金融风险管理、金融产品开发、资本运作、公司理财等相关工作的创新应用型人才。二、金融工程专业学什么？示例一（沈阳工业大学）： （1）学科基础课程：会计学基础、微观经济学、宏观经济学、VB语言程序设计、数据库技术、统计学、计量经济学、国际贸易理论与实务、金融学、金融工程学、商业银行学、金融经济学、随机过程、金融数学、期货投资学、多元统计分析、投资银行学、国际金融学（双语）、公司金融学、风险投资与项目评估。 （2）专业必修课程：金融时间序列分析、风险管理学、证券投资学（双语）、金融市场学、资产组合分析与管理。 （3）专业选修课程：蒙特卡罗方法、财务分析、网络金融、利息理论、对冲基金管理、期货从业资格培训、金融产品设计与开发、固定收益证券、跨国公司经营与管理、量化投资分析、期货投资学。 示例二（辽宁科技大学）： （1）专业基础课：C语言程序设计、线性代数、概率论与数理统计、中文写作、逻辑学、政治经济学、会计学、财政学、微观经济学、宏观经济学、金融学、国际金融学、统计学、计量经济学。 （2）专业必修课：金融市场学、证券投资学、公司金融学、金融工程学、金融风险管理、金融计量学。 （3）专业选修课：金融英语、资产评估、个人理财、财务报表分析、商业银行经营管理学、保险学、精算学、资产证券化、金融衍生工具、银行会计、国际结算、固定收益证券、投资银行学、期货投资分析、现代征信学、行为金融学、互联网金融、信托与租赁、房地产金融、银行信贷管理。 示例三（大连海事大学）：微观经济学、宏观经济学、金融工程学、统计学、航运金融学、计量经济学、公司金融、金融时间序列、数理金融、应用随机过程、海商法、航运市场学等。 示例四（东北财经大学）：公司金融、金融数学、金融市场学、证券投资学、期权期货与衍生产品、金融计量学、固定收入证券、风险管理量化投资、大数据技术应用与分析等。 示例五（中国人民大学）： （1）学科基础课：微观经济学原理、宏观经济学原理、中级微观经济学、中级宏观经济学、政治经济学、统计学、财政学、金融学、计量经济学、会计学。
用户评论
感觉这个标题很直白，正好中 my 点！本人还在纠结选不选金融工程专业呢，就业前景对我们来说确实很重要啊！ 希望作者能详细介绍一下日常的学习内容和毕业后的发展方向，这样才能更好地考虑自己未来!
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我是个做咨询的，感觉金融工程这块很热门的，现在很多公司都重视模型搭建和风险管理，专业人员需求量很大。不过，听说这个专业的学习内容很艰深啊！ 需要强大的数学基础和逻辑思维能力
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标题吸引人啊，我想知道除了传统的投行、基金行业，金融工程 graduates 可以在哪找工作?
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我 majoring in finance major，觉得金融工程专业更像是把数学和金融结合在一起，感觉很有挑战性! 想要了解一下具体课程设置和毕业生就业方向
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这篇文章太贴心了！我现在是高三学生，未来规划还在纠结中。希望你能详细说说金融工程专业的学习内容和将来职业发展方向！
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确实很想知道金融工程专业学什么，因为我打算考研申请这个专业，想要了解一下它的难点，以及哪些知识点需要重点掌握!
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感觉这个标题挺吸引人的, 我好想了解更多关于金融工程专业的知识啊！希望作者能详细介绍学习内容和职业发展方向，让我更清晰地了解这个专业的未来!
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我是一个对市场分析很感兴趣的学生，很想了解金融工程专业的学习内容和它在实际工作中的应用场景。期待作者发布详细的文章
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作为一名即将毕业的数学专业学生，我非常关注金融工程的就业前景以及未来发展的方向。希望 作者能够分享一些实践经验和建议！
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读到这个标题我就来了兴趣，我是个对金融学很有热情的人，想了解一下金融工程专业到底是什么，它在金融行业中扮演什么角色？
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看来金融工程专业的就业前景确实不错! 我现在也在考虑要选择什么样的专业，如果这方面的工作稳定性高，待遇也不错的话，那我可能需要考虑这个方向了!
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我从小就对金融市场充满好奇，对这个标题也很感兴趣。我想知道金融工程专业毕业后能从事哪些工作？具体的薪资水平如何呢？
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我很担心未来就业市场会变动大，希望作者能够对金融工程专业的行业发展趋势进行分析，这样我才能更好地评估该专业的未来前景!
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这个标题很吸引人，我本身就对金融方面比较感兴趣，想知道金工程专业具体学习哪些内容？它和软件开发有什么区别呢?
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感觉金融工程专业听起来很高大上！但是我也有些担心学的内容会不会太难，需要花很大的精力去学习才能够毕业。期待作者能详细解释一下!
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我一直喜欢研究数据分析和模型构建，这个文章标题引起了我的注意。希望能了解更多关于金融工程学科的具体内容，它能否满足我未来的职业发展目标呢?
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感觉金融工程专业就业前景不错，但是也要看看自己能力是否匹配吧! 学习数学和编程能力对于这个专业很重要，希望作者能介绍一下该专业的难点在哪里!
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